2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
7/8～7/12の収支は3,605円でした。
現在入金額120万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ累計決済損益：85,363円
現在の運用はEUR/GBPとAUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 1 | 1,195 | +131 |
| AUD/NZD | 8 | 1 | 2,415 | -64,437 |
| 合計 | 8 | 2 | 3,610 | -64,306 |
決済損益 3,610円 評価損益 -64,306円
累計決済損益：+85,363円
AUD/NZDは急上昇
NZ中銀の政策金利の据え置き、会合の議事要旨がハト派の内容だった事。
以上から利下げの観測が強まったと考えられています。
この急上昇で残っていた買いポジションが決済され、売りポジションのみになりました。
ただ、AUD/NZDの上昇はまだまだ止まりそうになく、レンジの上限を抜ける事も視野に入れないといけません。
そうなると相場の動きが全く予想できなくなるので損切りします。
EUR/GBPは下落
フランスがごちゃごちゃしているからかEURが軟調、こちらはレンジの下限を抜けそうな勢いです。
EUR/GBPは売りトラップのみなので、レンジ下抜け時は運用を停止します。
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 38 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
7月の④は38pipsで設定していきます。
検証31週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 0 | 25 | 0 | 11,137 |
| ② | 150 pips | 0 | 13 | 0 | 17,334 |
| ③ | 250 pips | 1 | 7 | 2,415 | 14,748 |
| ④ | 35 pips | 0 | 29 | 0 | 11,508 |
現在の所は利益幅150pipsが優勢です、250pipsも追い上げてきました。
比較検証はあと半年、波が無く一方通行の相場がこのまま続けば逆転もあり得ます。
純資産：1,221,057円
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,200,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：85,363円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,285,363円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：-64,306円
- 有効証拠金：1,221,057円 ⇒灰色の折れ線グラフ
7月1日に3万円入金しました。
AUD/NZDの上昇で売りポジションの含み損が増加し評価損益は大きくマイナス、評価損益は最大で-70,000を超えました。
ギリギリ黒字は保てています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“で、
預託証拠金が150万円に達した時点でUSD/CADの設定を追加していきたいと考えています。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP
預託証拠金が120万円になったのでEUR/GBPの設定を変更しました。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
EUR/GBPの動きがほとんどないのでもっとトラップ本数を増やしたいところですが、円安の影響で証拠金や含み損が大きくなりがちです。
この設定ですら決済があるのかどうか不安ですが、様子を見ながら運用していきます。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
レンジの上抜け時は損切り、全てのポジションが成立した状態だと約21万円の損失となります。
下抜け時は運用を停止、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
以上、トラリピ週次報告 第43回 3,605円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
