2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
7/15～7/19の収支は－255円でした。
現在入金額120万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ累計決済損益：85,108円
7/19EUR/GBPを撤退しました。
現在の運用はAUD/NZDのみとなります。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 1 | -255 | 0 |
| AUD/NZD | 0 | 0 | 0 | -76,521 |
| 合計 | 0 | 0 | -255 | -76,521 |
決済損益 -255円 評価損益 -76,521円
累計決済損益：+85,108円
AUD/NZDは先週よりさらに上昇
上下に100pipsほど動いたのですが、微妙に指値・逆指値に引っかからずといった状況です。
評価損益も過去最低値をたたき出しております。
EUR/GBPは7/19に撤退しました。
売りトラップのみの運用でしたが
- 運用レンジのほぼ下限である
- GBP/JPYが204円前後とかなりの円安
上記2つが主な理由で、様子見という形で撤退します。
その時のポジション整理-255円が今週の決済損益となりました。
EUR/GBPに割り当てていた資金の40万円はどうするの？ていう話ですが一旦出金します。
USD/CADの買いトラップを検討していたのですが、私が想定しているレンジのほぼ上限でありながら
CADが利下げを追加するかも？ということでUSD/CADのチャートは上昇気味。
EUR/GBPの売り、USD/CADの売り（買いではなく売り）の併用で片方が決済のターン、もう片方がポジションを溜めるターンといった運用も考えたのですが
資金が若干足りないということでEUR/GBPに割り当てていた40万円を出金することにしました。
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 38 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
7月の④は38pipsで設定していきます。
検証32週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 0 | 25 | 0 | 11,137 |
| ② | 150 pips | 0 | 13 | 0 | 17,334 |
| ③ | 250 pips | 0 | 7 | 0 | 14,748 |
| ④ | 35 pips | 0 | 29 | 0 | 11,508 |
現在の所は利益幅150pipsが優勢です、250pipsも追い上げてきました。
比較検証はあと半年、波が無く一方通行の相場がこのまま続けば逆転もあり得ます。
純資産：1,208,587円
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,200,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：85,108円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,285,108円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：-76,521円
- 有効証拠金：1,208,587円 ⇒灰色の折れ線グラフ
AUD/NZDの上昇で売りポジションの含み損が増加し評価損益は大きくマイナス、過去最大ですが
ギリギリ黒字は保てています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“ではあるのですが、AUD/NZD以外の通貨ペアは一旦様子見
毎月3万円の入金も停止し、他の何かに投資していこうと思います。
今後もトラリピは続けていきますが、引くべき時は引くのも戦略のひとつです。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、レンジアウトは損切りします。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP
7/19に撤退しました、相場の状況によっては再開も考えています。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
以上、トラリピ週次報告 第44回 -255円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
