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トラリピ検証 AUD/NZD(オージーキウイ)のベストな利益幅を見つけたい

トラリピ値幅検証 トラリピ設定

かしわおもち
かしわおもち

私はいつもトラリピの設定がレンジアウトしたら
損切り撤退するって言ってるよね?

きなこおもち<br>さん
きなこおもち
さん

その為に余剰資金で安全運用してるし

株式などの分散投資もしているもんね

かしわおもち
かしわおもち

AUD/NZDの全てのポジションを持った状態で

損切りしたら、約13万円の損失でね

きなこおもち<br>さん
きなこおもち
さん

そこまで痛くはないわね

かしわおもち
かしわおもち

痛くはない

でも、今のトラリピ設定で13万円利益を積み上げようと思ったら

2年以上運用しないといけないんだ

きなこおもち<br>さん
きなこおもち
さん

じゃあ少しでも良いから

今より利益率を上げないとね

今回は私が現在設定しているAUD/NZDの利益率を向上させるべく、ベストな利益幅を見つけたいと思います。

割り当て資金、トラップ本数はそのままでバックテストを用いて検証を行います。

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トラリピ検証のバックテスト環境と設定

バックテスト環境

  • バックテストはインヴァスト証券の「トライオートFX」ビルダー機能を利用
  • テスト期間はビルダー機能の上限である3年に設定

本当は期間10年くらいバックテストをしたいのですが、ビルダー機能の関係で3年となりました。

ただ、10年ほど同じレンジを形成しているので、年率はそこまで変わらないと思っています。

設定

今回検証するのはAUD/NZDで、設定は以下の通りです。

レンジ本数利益幅(pips)
売り1.152

1.074
4040
買い1.076

0.998
4040

0.998~1.152のレンジをハーフ&ハーフで運用した場合の

利益幅を40(pips)、50、100、150、200、250、30050pips刻みで検証します。

かしわおもち
かしわおもち

40pipsだと頻繁に決済して、スプレッドが痛いんです

広めの利益幅の方が良い結果が残せるかな?

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検証画像

検証を画像と共に見ていきましょう。

今回は、トライオートFXが推奨する証拠金

  1. 期間損益
  2. 期間収益率(推奨証拠金÷期間損益×100)
  3. 最大含み損

を求めていきます。

私はAUD/NZDに40万円の資金を割り当てて運用しています。


40pips

3年で推奨証拠金の71.92%の利益が出るのかと正直驚いています。

利益幅40pipsの結果がこちら▼

クリックで拡大
  1. +180,146
  2. 71.92%
  3. -111,857円

以降微妙に推奨証拠金や最大含み損が変化していきますが、誤差の範囲ということで

このまま検証を続けます。

50pips

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  1. +196,736円
  2. 78.67%
  3. -112,117円

100pips

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  1. +244,576円
  2. 95.85%
  3. -112,117円

150pips

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  1. +275,752
  2. 102.98%
  3. -112,117円

200pips

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  1. +288,801
  2. 105.67%
  3. -112,217円

250pips

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  1. +323,360
  2. 119.47%
  3. -112,102円

300pips

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  1. +323,193
  2. 121.03%
  3. -112,009円

検証結果

過去3年という短い期間でしたが、検証結果に大きな差がありました。

その中で1番利益が出たのは、僅差ではありますが利益幅250pipsという結果になりました。

2022年9月の大きなボラティリティがあった為、広い利益幅が生きたのだと思います。

2022年9月までは収益はどの利益幅もほとんど変化がありませんでした。

ただ、今回の結果はスプレッドを考慮しておらず、利益幅を広くして決済回数を減らした方がスプレッド分のマイナスが少ないので、

現状はバックテストの結果通り250pipsがベストな利益幅だと思います。

ちなみに最大含み損は112,000円前後、レンジの上限ギリギリでした。

きなこおもちさん
きなこおもちさん

過去3年で最大の含み損は112,000円位ね

かしわおもち
かしわおもち

結構大きい含み損だね

きなこおもちさん
きなこおもちさん

40万円の資金でロスカットしないの?

という事で、証拠金維持率を計算します。

利益が積みあがってなく、全ポジション持っている状態での計算

  • 証拠金維持率(%)=(有効証拠金÷必要証拠金)×100
  • 有効証拠金=預託証拠金(400,000)ー含み損(112,000)=288,000
  • 必要証拠金(検証画像より)=160,000

(288,000÷160,000)×100=180% 

普段1,000%以上が安全圏と言っている私にとってはギリギリの運用ですね。

トラリピのリスク試算表では必要資金の合計、トライオートFXでは推奨証拠金が提示されますが、
余裕を持った証拠金で運用しましょう。

まとめ

バックテストによるベストな利益幅は250pips、ただあくまでもバックテストの結果で、この先の相場はもっとボラティリティが小さくなくなるかも知れません。

今回のバックテストはトライオートFXのビルダー機能を利用しました。

ATRも加味しながら調整をしていくと、更にベストな利益幅が見つかると思います

結論から言うとATRからベストな利益幅を導き出すのは難しいと判断しました。

ATRからベストな利益幅を導き出せるか?の記事をご覧ください。

また、運用資金によってレンジ幅やトラップ本数は異なると思いますが、証拠金は十分な余裕をもって運用しましょう。

以上、AUDNZDのベストな利益幅を見つけたい

でした。

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