2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
3/11～3/15の収支は+1,776円でした。
現在入金額108万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBPとAUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | 135 |
| AUD/NZD | 6 | 3 | 1,776 | 4,203 |
| 合計 | 6 | 3 | 1,776 | +4,338 |
決済損益 +1,776円 評価損益 +4,338円
累計決済損益：+49,238円
AUD/NZDは3月15日にNZ財務相の「成長見通しについて悲観的になっている」等の発言からNZDが売られ、買いポジションが決済されました。
長くポジションを持っていたためマイナススワップが大きく、思っていたより利益が少ない印象でした。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 45 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
3月も④は45pipsで設定していきます。
検証15週目の報告
今週は②の決済が1件あり、利益に貢献してくれましたね。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 1 | 17 | 288 | 7,329 |
| ② | 150 pips | 1 | 4 | 1,246 | 5,738 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 45 pips | 1 | 17 | 242 | 6,893 |
今週もマイナススワップの影響が大きく、3件決済で448円のスワップポイントが引かれました。
検証開始から比較的穏やかな相場の動きのため今年中に250pipsの決済があるのか不安になりますが、引き続き検証していきます。
資産の推移
3月1日、3万円を入金しました。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,080,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：49,238円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,129,238円（受渡前損益も含む）青+オレンジ
- 評価損益：4,338円
- 有効証拠金：1,133,576円 ⇒灰色の折れ線グラフ
今週も黒字運用ができています。
これは、今トラリピを全決済した時に残るお金で、入金額より多ければ黒字運用ができていると言うことになります。
また、現在の目標は“1ヵ月の決済益（現在平均8,000円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：11本
- 利益幅：110pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
トラップ本数を減らし利益幅を広げ、20万円の割り当て資金で収まるように運用していき、
レンジの下抜け時は運用を停止、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
以上、トラリピ週次報告 第26回 2024年3月11日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
