2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
1/29～2/2の収支は+931円でした。
現在入金額105万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
今週はAUD/NZDの日足ATR値を変更し、月初のため3万円を入金しました。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBP・AUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | +183 |
| AUD/NZD | 2 | 2 | 931 | +2,338 |
| 合計 | 2 | 2 | 931 | +2,521 |
決済損益 +931円 評価損益 +2,521円
今週の感想
今週はアメリカの雇用統計の発表があり、改めてアメリカ経済の強さをみせつけられる結果に
AUD/NZDは相変わらずトレンドラインで反発。
三角保ち合いをしっかりキープしています。
EUR/GBPは決済なし、先週利益幅を110pipsと広げたのでしばらくは決済も新規注文もないと思います。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 45 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
今月は④は45pipsで設定していきます。
検証開始9週間目の報告
今週は2回の決済がありました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 1 | 10 | 474 | 4,397 |
| ② | 150 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 48.5 pips | 1 | 10 | 457 | 4,292 |
AUD/NZDの値動きはどんどん小さくなっていますので、②③の決済はしばらく見込めない状況です。
資産の推移
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,050,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：37,937円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,087,937円（受渡前損益も含む）
- 評価損益：+2,521円
- 有効証拠金：1,090,458円 ⇒灰色の折れ線グラフ
グラフでは分かりづらいですが、大きなドローダウンもなくコツコツと利益を積み重ねています。
AUD/NZDは三角保ち合いが続く相場なので、一度どちらかに相場が大きく動いて欲しいです。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでもあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金の変更もなく、レンジアウトすれば損切りして終了となります。
すべてポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になりますが、許容範囲内です。
もっと大きく動いて欲しい
EUR/GBP
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：11本
- 利益幅：110pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
トラップ本数を減らし利益幅を広げ、20万円の割り当て資金で収まるように運用していきます。
また、レンジの下抜け時は運用を停止し、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
以上、トラリピ週次報告 第20回 2024年1月29日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
