2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
8/19～8/23の収支は7,995円でした。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ累計決済損益：112,417円
現在の運用はAUD/NZDのみとなります。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | 2 | 9 | 7,995 | +4,798 |
| 合計 | 2 | 9 | 7,995 | +4,798 |
決済損益 7,995円 評価損益 +4,798円
累計決済損益：+112,417円
今週のAUD/NZDは120pips程を上下に行ったり来たり、9件の売りポジションが決済されました。
以前から持っていた利益幅の広いポジションも決済され、またハーフ＆ハーフの中央付近に戻ってきたため含み損も解消されています。
理想の動きでした
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 54 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
8月の④は54pipsで設定していきます。
検証38週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 3 | 40 | 1,419 | 17,942 |
| ② | 150 pips | 2 | 19 | 2,748 | 25,370 |
| ③ | 250 pips | 1 | 10 | 2,301 | 21,279 |
| ④ | 54 pips | 3 | 43 | 1,527 | 17,440 |
250pipsのポジションが1件決済されました。
各トラップ共に20万円の証拠金で運用しているため、150pipsに続き年率10％が確定しました。
最終的に評価損益（含み損）を差し引いて計算はしますが、利益幅が広い方がAUD/NZDの運用には向いていると思います。
利益幅が広いと決済回数が少なくて退屈だけどね
純資産：917,215円
かしわおもちの純資産は有効証拠金でみております。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 現入金額：800,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：112,417円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：912,417円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：+4,798円
- 有効証拠金：917,215円 ⇒灰色の折れ線グラフ
評価損益（含み損）が先週よりかなり減ったため、純資産は先週比+19,168円となりました。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“ではあるのですが、AUD/NZD以外の通貨ペアは一旦様子見
毎月3万円の入金も停止し、他の何かに投資していこうと思います。
今後もトラリピは続けていきますが、引くべき時は引くのも戦略のひとつです。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、レンジアウトは損切りします。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP（撤退中）
7/19に撤退しました、相場の状況によっては再開も考えています。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
以上、トラリピ週次報告 第50回 7,995円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
