2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
2/12～2/16の収支は+1,708円でした。
現在入金額105万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBPとAUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | -9 |
| AUD/NZD | 0 | 4 | 1,708 | -2,014 |
| 合計 | 0 | 4 | 1,708 | –2,023 |
決済損益 +1,708円 評価損益 -2,023円
累計決済損益：+43,644円
今週の感想
先週、AUD/NZDが1年以上つづく三角保ち合いから抜け、大きく下落。
今週は下落からの反発で買いポジションが決済されました。
まだ下の画像のように下落は続くイメージを持っています、買いポジションのマイナススワップが地味に痛いので相場が上昇して、売トラリピのエリア（水色のエリア）に行って欲しいところです。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 45 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
今月は④は45pipsで設定していきます。
検証11週間目の報告
今週は4回の決済がありました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 2 | 13 | 891 | 5,853 |
| ② | 150 pips | 0 | 2 | 0 | 2,914 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 45 pips | 2 | 13 | 817 | 5,599 |
先週の下落で買いポジションがかなり貯まり、今週の上昇で決済されました。
ただ、②・③の利益幅の広いポジションは全く決済されていないので、マイナススワップが痛いです。
資産の推移
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,050,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：43,644円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,093,644円（受渡前損益も含む）
- 評価損益：-2,023円
- 有効証拠金：1,091,621円 ⇒灰色の折れ線グラフ
先週よりも含み損が減少、しっかりと黒字運用が出来ています。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでもあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了。
すべてポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になりますが、許容範囲内です。
EUR/GBP
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：11本
- 利益幅：110pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
トラップ本数を減らし利益幅を広げ、20万円の割り当て資金で収まるように運用していきます。
また、レンジの下抜け時は運用を停止し、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
以上、トラリピ週次報告 第22回 2024年2月12日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
