2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
8/19～8/23の収支は1,880円でした。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ累計決済損益：104,422円
現在の運用はAUD/NZDのみとなります。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | 0 | 4 | 1,880 | -6,375 |
| 合計 | 0 | 4 | 1,880 | -6,375 |
決済損益 1,880円 評価損益 -6,375円
累計決済損益：+104,422円
今週のAUD/NZDは5日連続陰線で130pips程下降、4件の売りポジションの決済がありました。
それに伴い含み損も一気に解消されています。
陰線の連続で新規のポジションは取れなかったよ
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 54 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
8月の④は54pipsで設定していきます。
検証37週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 2 | 37 | 903 | 16,523 |
| ② | 150 pips | 0 | 17 | 0 | 22,622 |
| ③ | 250 pips | 0 | 9 | 0 | 18,978 |
| ④ | 54 pips | 2 | 40 | 977 | 15,913 |
利益幅の広いポジションは中々決済されませんが、しっかりと稼いでくれています。
現在はAUD/NZDの売りポジションのみでスワップポイントもプラスになる状況ですが、マイナススワップ（買いポジション）のみになった場合は結果はかなり変わってくるのではないかと思います。
純資産：898,047円
かしわおもちの純資産は有効証拠金でみております。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 現入金額：800,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：104,422円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：904,422円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：-6,375円
- 有効証拠金：898,047円 ⇒灰色の折れ線グラフ
評価損益（含み損）が先週よりかなり減ったため、純資産は先週比+33,679円となりました。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“ではあるのですが、AUD/NZD以外の通貨ペアは一旦様子見
毎月3万円の入金も停止し、他の何かに投資していこうと思います。
今後もトラリピは続けていきますが、引くべき時は引くのも戦略のひとつです。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、レンジアウトは損切りします。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP（撤退中）
7/19に撤退しました、相場の状況によっては再開も考えています。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
以上、トラリピ週次報告 第49回 1,880円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
