2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
2/5～2/9の収支は+3,999円でした。
現在入金額105万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBP・AUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | +208 |
| AUD/NZD | 10 | 4 | 3,999 | -8,991 |
| 合計 | 2 | 2 | 3,999 | -8,783 |
決済損益 +3,999円 評価損益 -8,783円
累計利益が40,000円を超えました、ゆったりとしたペースですが少しづつ増えてきました。
今週の感想
AUD/NZDが1年以上つづく三角保ち合いから抜け、相場が大きく変動しました。
日銀を除く各国中銀が利下げ方向に向かう中、追加利上げの期待が高まったNZドルを買う動きが続きました。
個人的には「よりによって下抜けなのか」という思いが強いです。
三角保ち合い下抜け後、1.05のラインで反発上昇して欲しいのですが、1.05を割るとそのまま1.00到達が見えてきます。
私は1.00割れで損切り（0.9990にストップロスを設定しています）します、その際の損失金額は約29万円。
損切り後、週足レベルで下ヒゲを付けて上昇するというイメージを持っています。
検証のためとはいえ、ひとつの通貨ペアに資金を集中させるのはやはりリスクが大きいですね。
通貨ペアの分散が大切だと考えさせられます。
利益を狙った相場予想は全く当たりませんが、損失を見越した相場予想は昔からよく当たりますので、
数週間はお祈りトレードになると予想しています。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 45 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
今月は④は45pipsで設定していきます。
検証開始10週間目の報告
今週は4回の決済がありました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 1 | 11 | 565 | 4,962 |
| ② | 150 pips | 2 | 2 | 2,914 | 2,914 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 45 pips | 1 | 11 | 520 | 4,782 |
今週は売りポジションで150pipsの決済が2回あり、プラスのスワップポイントも相まって大きな利益を得られました。
250pipsの決済も目前ですが、反発上昇して欲しいという思いもあり、複雑な心境です。
資産の推移
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,050,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：41,936円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,091,936円（受渡前損益も含む）
- 評価損益：-8,783円
- 有効証拠金：1,083,153円 ⇒灰色の折れ線グラフ
相場が大きく下落、買いポジションの含み損が大きくなりましたが、まだまだ黒字運用ができています。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでもあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了となります。
すべてポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になりますが、許容範囲内です。
EUR/GBP
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：11本
- 利益幅：110pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
トラップ本数を減らし利益幅を広げ、20万円の割り当て資金で収まるように運用していきます。
また、レンジの下抜け時は運用を停止し、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
以上、トラリピ週次報告 第21回 2024年2月5日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
