2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
12/4～12/8の収支は＋1,741円でした。
現在入金額99万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
トラリピ設定変更後の最初の収支報告となります。
トラリピ決済履歴
今週の決済履歴は以下の通りです。
| 通貨ペア | 新規成立 | 決済回数 | 決済損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | -6 |
| AUD/NZD | 6 | 4 | 1,741 | +958 |
| USD/CAD | 0 | 0 | 0 | -2,839 |
| 合計 | 6 | 4 | 1,741 | –1,887 |
決済損益 +1,741円 評価損益 -1,887円
AUD/NZDの設定変更後初の収支報告です、割り当て資金確保の為、稼ぎ頭のNZD/USDを撤退させたので
収支は少なめです。
また、先週の収支は過去最高の7,028円でしたので、その反動もあると思います。
AUD/NZDの利益幅の検証
AUD/NZDの利益幅検証の為、設定を変更しました。
| 利益幅(pips) | 買いレンジ | 売りレンジ | 割り当て資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000~1.076 （20本） | 1.074~1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 48.5 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
前回までのポジションを全て決済して、全て新規のポジションでスタートしています。
検証開始1週間目の報告
まだ始めたばかりなので当然のことなのですが、利益幅が狭い方から決済されています。
| 利益幅 | 決済回数 | 今週の決済益(円) | 累計決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50pips | 1 | 884 | 884 |
| ② | 150pips | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 250pips | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 48.5pips | 1 | 857 | 857 |
また、週足レベルで利益幅が減少しているので、②・③の決済は当分なさそうですね。
1年かけてゆっくり検証していきます。
口座状況
入金額：99万円
月初なので3万円を積み立て、入金額は99万円となりました。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金－評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
入金額（990,000円）< 有効証拠金（1,016,660円）となり黒字化が安定してきました、
ちょっとした相場の動きでひっくり返る金額ですが、コツコツ利益を積み重ねていきたいところです。
証拠金維持率は1,814%、1,000％以上は私の中で安全圏なので、のんびり運用しています。
トラリピ累計利益、資産グラフ
通貨別の累計利益グラフ
稼ぎ頭NZD/USDを撤退、AUD/NZDの設定変更後のため、しばらくは利益が積み重なりにくい状況です。
資産グラフ
入金額＝青色 累計利益＝オレンジ色で表示しています。
- 資産額：1,017,703円
- 入金額：990,000円
- 累計決済益：28,547円
- 評価損益：-1,887円
全体の収支がプラスになりました、このまま利益を積み重ねて欲しい所。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）”で、設定の見直しも含めコツコツやっていきます。
現在の設定
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 買いレンジ | 売りレンジ | 利益幅(pips) | 割り当て資金 | |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD① | 1.000~1.076 （20本） | 1.074~1.150 （20本） | 50 | 20万円 |
| AUD/NZD② | 150 | 20万円 | ||
| AUD/NZD③ | 250 | 20万円 | ||
| AUD/NZD④ | 48.5 | 20万円 | ||
| EUR/GBP | なし | 0.808~0.994 (18本) | 70 | 20万円 |
- レンジは1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- ①～④までトラップ数と割り当て資金は同じ、利益幅だけ変更
- ④は毎月1日の日足ATRの値を利益幅に変換
- 最低1年以上、もしくはレンジアウトするまで運用しベストな利益幅の統計を取る
- 毎月3万円の積み立ては継続、一定金額が貯まればEUR/GBPの設定を追加・変更する
また、今回からAUD/NZDの割り当て資金確保のためNZD/USDを完全撤退し、
EUR/GBPとAUD/NZDの2通貨ペアで運用していきます。
詳しくはこちらをご覧下さい▼。
私の理想のトラリピ設定は
- AUD/NZD：レンジの狭いハーフ＆ハーフ
- EUR/GBP：レンジ広めの売りトラリピ
- USD/CAD：レンジ広めの買いトラリピ
ですが、割り当て資金が各100万円程必要な為、しばらくは現在の設定でやって行こうと思います。
今週の報告は以上です。
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
