2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
1/1～1/5の収支は+896円でした。
現在入金額102万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
尚、昨年の最終週の週次報告はお休みしておりました、確定損益は0円でした。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBP・AUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規成立 | 決済回数 | 決済損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | +315 | |
| AUD/NZD | 6 | 2 | 896 | +2,746 |
| 合計 | 6 | 2 | 896 | +3,061 |
決済損益 +896円 評価損益 +3,061円
評価損益（含み益）が多いですね、久々に手動で決済したくなる衝動にかられました。
昔の私なら、手動で決済していたかも知れません。
今週の感想
1月2日にAUD/NZDは長めの陽線を出し、利益幅の広い買いポジションが決済される寸前でしたが、
翌日から連続陰線、決済にはいたりませんでした。
年始の大きな動きに期待していたのですが、通常営業といったところです。
EUR/GBPは陰線がつづき、売りポジションが決済されそうなので、
来週がたのしみですね。
AUD/NZDの利益幅の検証
AUD/NZDの利益幅検証の為、設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買いレンジ | 売りレンジ | 割り当て資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000~1.076 （20本） | 1.074~1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 48.5 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
今月も④は48.5pipsで設定していきます。
検証開始5週間目の報告
３週目、4週目と決済されませんでした。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50pips | 1 | 5 | 455 | 2,139 |
| ② | 150pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 250pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 48.5pips | 1 | 5 | 441 | 2,075 |
今週は買いトラリピの③が決済される寸前で、レートが下がっていきました、
決済されるのはまだまだ先のようですね。
口座状況
入金額：102万円
月初なので3万円を積み立てました、また口座サマリーのスクショは月次のまとめで報告していきます。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益－評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
入金額（1,020,000円）< 有効証拠金（1,054,620円）となっており、
ちょっとした相場の動きでひっくり返る金額ですが、コツコツ利益を積み重ねていきたいところです。
証拠金維持率は2,045%で、のんびりとした展開です。
トラリピ累計利益、資産グラフ
通貨別の累計利益グラフ
少しづつですが利益が積み重なっていっているところです。
資産グラフ
入金額＝青色 累計利益＝オレンジ色で表示しています。
- 入金額：1,020,000円
- 累計決済益：31,559円
- 資産額：1,051,559円（受渡前損益も含む）
- 評価損益：+3,061円
- 有効証拠金：1,054,620円
全体の収支はプラス推移、このまま利益を積み重ねて欲しい所。
ハーフ＆ハーフの中央でポジションを取った為、
一度どちらかに相場が大きく動いて欲しいです。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
現在の設定
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 買いレンジ | 売りレンジ | 利益幅(pips) | 割り当て資金 | |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD① | 1.000~1.076 （20本） | 1.074~1.150 （20本） | 50 | 20万円 |
| AUD/NZD② | 150 | 20万円 | ||
| AUD/NZD③ | 250 | 20万円 | ||
| AUD/NZD④ | 48.5 | 20万円 | ||
| EUR/GBP | なし | 0.808~0.994 (18本) | 70 | 20万円 |
- レンジは1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- ①～④までトラップ数と割り当て資金は同じ、利益幅だけ変更
- ④は毎月1日の日足ATRの値を利益幅に変換
- 最低1年以上、もしくはレンジアウトするまで運用しベストな利益幅の統計を取る
- 毎月3万円の積み立ては継続、一定金額が貯まればEUR/GBPの設定を追加・変更する
また、今回からAUD/NZDの割り当て資金確保のためNZD/USDを完全撤退し、
EUR/GBPとAUD/NZDの2通貨ペアで運用していきます。
詳しくはこちらをご覧下さい▼。
私の理想のトラリピ設定は
- AUD/NZD：レンジの狭いハーフ＆ハーフ
- EUR/GBP：レンジ広めの売りトラリピ
- USD/CAD：レンジ広めの買いトラリピ
ですが、割り当て資金が各100万円程必要な為、しばらくは現在の設定でやって行こうと思います。
今週の報告は以上です。
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
