2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
12/11～12/15の収支は＋2,116円でした。
現在入金額99万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
今週の決済履歴は以下の通りです。
| 通貨ペア | 新規成立 | 決済回数 | 決済損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | -335 |
| AUD/NZD | 4 | 4 | 1,577 | +892 |
| USD/CAD | 0 | 2 | 539 | 0 |
| 合計 | 4 | 6 | 1,741 | +557 |
決済損益 +1,741円 評価損益 +557円
NZの7-9月GDPが前月、前年比ともに予想より大きくマイナス
それに伴いNZDが売られ、AUD/NZDが急騰となり買いポジションが決済されました。
また、USD/CADの残りポジションが全て決済され、これでUSD/CADは完全撤退完了です。
AUD/NZDの利益幅の検証
AUD/NZDの利益幅検証の為、設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買いレンジ | 売りレンジ | 割り当て資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000~1.076 （20本） | 1.074~1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 48.5 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
前回までのポジションを全て決済して、全て新規のポジションでスタートしています。
検証開始2週間目の報告
今週も利益幅の小さい①と④が決済されました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50pips | 2 | 4 | 800 | 1,684 |
| ② | 150pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 250pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 48.5pips | 2 | 4 | 777 | 1,634 |
NZDの急落により一時は100pipsほどの含み益がありましたが、決済には至らず
②、③の買いポジションはマイナススワップを貯めこむ展開です。
当分は決済されないと思いますが、1年かけてゆっくり検証していきます。
口座状況
入金額：99万円
NZD/USD、USD/CADが完全撤退したので、サマリーもすっきりしましたね。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益－評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
入金額（990,000円）< 有効証拠金（1,021,220円）となり黒字化が安定しています。
ちょっとした相場の動きでひっくり返る金額ですが、コツコツ利益を積み重ねていきたいところです。
証拠金維持率は2,780%、実質レバレッジ0.9倍と退屈な展開ですが、
相場は退屈なくらいがちょうど良いと聞きます。
このままコツコツやって行きましょう。
トラリピ累計利益、資産グラフ
通貨別の累計利益グラフ
稼ぎ頭のNZD/USD、USD/CADを撤退のため、しばらくは利益が積み重なりにくい状況です。
資産グラフ
入金額＝青色 累計利益＝オレンジ色で表示しています。
- 資産額：1,020,663円（受渡前損益も含む）
- 入金額：990,000円
- 累計決済益：30,663円
- 評価損益：+557円
全体の収支がプラスになりました、このまま利益を積み重ねて欲しい所。
トラリピには珍しく評価損益もプラスです、ハーフ＆ハーフの中央でポジションを取った為、
一度どちらかに相場が動い欲しいです。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
現在の設定
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 買いレンジ | 売りレンジ | 利益幅(pips) | 割り当て資金 | |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD① | 1.000~1.076 （20本） | 1.074~1.150 （20本） | 50 | 20万円 |
| AUD/NZD② | 150 | 20万円 | ||
| AUD/NZD③ | 250 | 20万円 | ||
| AUD/NZD④ | 48.5 | 20万円 | ||
| EUR/GBP | なし | 0.808~0.994 (18本) | 70 | 20万円 |
- レンジは1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- ①～④までトラップ数と割り当て資金は同じ、利益幅だけ変更
- ④は毎月1日の日足ATRの値を利益幅に変換
- 最低1年以上、もしくはレンジアウトするまで運用しベストな利益幅の統計を取る
- 毎月3万円の積み立ては継続、一定金額が貯まればEUR/GBPの設定を追加・変更する
また、今回からAUD/NZDの割り当て資金確保のためNZD/USDを完全撤退し、
EUR/GBPとAUD/NZDの2通貨ペアで運用していきます。
詳しくはこちらをご覧下さい▼。
私の理想のトラリピ設定は
- AUD/NZD：レンジの狭いハーフ＆ハーフ
- EUR/GBP：レンジ広めの売りトラリピ
- USD/CAD：レンジ広めの買いトラリピ
ですが、割り当て資金が各100万円程必要な為、しばらくは現在の設定でやって行こうと思います。
今週の報告は以上です。
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
