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トラリピ週次報告 第26回 2024年3月11日の週

トラリピ週次報告

2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。

3/11~3/15の収支は+1,776でした。

現在入金額108万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。

AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。

トラリピ決済履歴

現在の運用はEUR/GBPとAUD/NZDの2ペアです。

通貨ペア新規
成立
決済
回数
決済
損益
評価損益
EUR/GBP000135
AUD/NZD631,7764,203
合計631,776+4,338

決済損益 +1,776円  評価損益 +4,338円

累計決済損益:+49,238円

AUD/NZDは3月15日にNZ財務相の「成長見通しについて悲観的になっている」等の発言からNZDが売られ、買いポジションが決済されました。

長くポジションを持っていたためマイナススワップが大きく、思っていたより利益が少ない印象でした。

AUD/NZDの利益幅の検証

現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼

トラリピ検証 AUD/NZD(オージーキウイ)のベストな利益幅を見つけたい
トラリピの利益率の向上は、決済利益幅で決まります。バックテストを用いて検証していきましょう。

また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼

【トラリピ】ATRからベストな利益幅を導き出せるか?
AUD/NZDのベストな利益幅を導き出すべく、過去3年のバックテストを行い、バックテストの結果、現在(2023年11月)のベストな利益幅は250pipsであることが分かりました。もちろん過去のデータから導き出したものなので未来の事は分かりま...

その結果、バックテストではベストな利益幅は250pipsATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。

結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。

利益幅
(pips)
買い
レンジ
売り
レンジ
割り当て
資金
501.000
~
1.076
(20本)
1.074
~
1.150
(20本)
各20万円
150
250
45
  • レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①~④まで同じ
  • ①~③の利益幅は数字の通り固定
  • ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更

3月も④は45pipsで設定していきます。

検証15週目の報告

今週は②の決済が1件あり、利益に貢献してくれましたね。

利益幅今週の
決済回数
累計
決済回数
今週の
決済益(円)
累計
決済益(円)
50
pips
1172887,329
150
pips
141,2465,738
250
pips
0000
45
pips
1172426,893

今週もマイナススワップの影響が大きく、3件決済で448円のスワップポイントが引かれました。

検証開始から比較的穏やかな相場の動きのため今年中に250pipsの決済があるのか不安になりますが、引き続き検証していきます。

資産の推移

3月1日、3万円を入金しました。

  • 預託証拠金:入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
  • 評価損益:未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
  • 有効証拠金:預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
  • 入金額:1,080,000円 ⇒グラフの青色部分
  • 累計決済益:49,238円 ⇒グラフのオレンジ部分
  • 預託証拠金:1,129,238円(受渡前損益も含む)青+オレンジ
  • 評価損益:4,338円
  • 有効証拠金:1,133,576円 ⇒灰色の折れ線グラフ

今週も黒字運用ができています。

これは、今トラリピを全決済した時に残るお金で、入金額より多ければ黒字運用ができていると言うことになります。

また、現在の目標は1ヵ月の決済益(現在平均8,000円)>毎月の入金額(30,000円)“で、

決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。

今年の運用方針と設定

今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。

AUD/NZD

  • 1.000~1.150のハーフ&ハーフ
  • トラップ本数:20本×4セット
  • 利益幅:50、150,250,ATR値の4種類
  • 割り当て資金計:80万円
  • 損切りライン上:1.1510 下:0.9990

2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。

割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了

すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります

EUR/GBP

  • 0.825~0.925の売りトラップ
  • トラップ本数:11本
  • 利益幅:110pips
  • 割り当て資金:20万円

EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。

詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。

※新しいタブで開きます

トラップ本数を減らし利益幅を広げ20万円の割り当て資金で収まるように運用していき、

レンジの下抜け時は運用を停止、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。

毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。


以上、トラリピ週次報告 第26回 2024年3月11日の週

でした

毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに

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