2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
11/25～11/29の収支は2,808円でした。
復活への兆し
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
累計決済損益：119,712円
現在の運用はAUD/NZDのみとなります。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | 1 | 7 | 2,808 | -27,738 |
| 合計 | 1 | 7 | 2,808 | -27,738 |
決済損益 2,808円 評価損益 -27,738円
累計決済損益：+119,712円
今週のAUD/NZDは先週の急上昇から急降下
1.10で抑えられる形となっています。
それよりもマネースクエアはNZDの金利下げをうけ、AUD/NZDのスワップポイントを逆転
今まで売りポジションは持っているだけで金利差による利息を貰っていたのですが、
これからは利子を払う形に、じわじわとダメージを受けます。
年内でAUD/NZDは運用を一旦終了し新たに設定をし直す予定ですが、大きく含み損を抱えたまま終了するかもしれません。
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 41 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
11月の④は41pipsで設定していきます。
検証49週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 3 | 48 | 1,340 | 21,591 |
| ② | 150 pips | 0 | 19 | 0 | 25,370 |
| ③ | 250 pips | 0 | 10 | 0 | 21,279 |
| ④ | 日足 ATR | 4 | 52 | 1,468 | 21,086 |
全ての設定で累計決済益が20,000円を超えました。
各設定共に20万円の証拠金で運用していますので年率10％を達成しています。
トラリピはリスク高めの投資ではあるので、もう少し稼いで欲しいところです。
純資産：891,974円
かしわおもちの純資産は有効証拠金（下のグラフの灰色の線）でみております。
- 入金額：800,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：119,712円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：919,712円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：-27,738円
- 有効証拠金：891,974円 ⇒灰色の折れ線グラフ
含み損が先週よりかなり減少し
純資産は先週比+53,892円となりました。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“ではあるのですが、AUD/NZD以外の通貨ペアは一旦様子見
毎月3万円の入金も停止し、他の何かに投資していこうと思います。
今後もトラリピは続けていきますが、引くべき時は引くのも戦略のひとつです。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、レンジアウトは損切りします。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP（撤退中）
7/19に撤退しました、相場の状況によっては再開も考えています。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
以上、トラリピ週次報告 第63回 2,808円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
