長かった・・・
2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
10/14～10/18の収支は946円でした。
40日ぶりの決済
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ累計決済損益：114,282円
現在の運用はAUD/NZDのみとなります。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | 2 | 2 | 946 | -45,170 |
| 合計 | 2 | 2 | 946 | -45,170 |
決済損益 946円 評価損益 -45,170円
累計決済損益：+114,282円
今週のAUD/NZDは週初めに70pips程下降、週末にかけて90pips上昇しました。
下降により2件の売りポジションが決済され、週末の上昇で決済されたポジションを新たに持ち直す形となっています。
40日ぶりの決済でほっとしたと言うのが本音です。
退屈すぎる投資も困りもの
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 51 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
10月の④は51pipsで設定していきます。
検証44週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 1 | 42 | 455 | 18,840 |
| ② | 150 pips | 0 | 19 | 0 | 25,370 |
| ③ | 250 pips | 0 | 10 | 0 | 21,279 |
| ④ | 日足 ATR | 1 | 45 | 491 | 18,407 |
①、④が各1件ずつ決済されましたが、まだまだ利益幅の広い設定には追い付かない様子。
チャートを見てもこの辺りで小さく上下しそうな相場なので、そうなれば年末までに追いつけるかも知れませんね。
純資産：869,112円
かしわおもちの純資産は有効証拠金（下のグラフの灰色の線）でみております。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：800,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：114,282円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：914,282円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：-45,170円
- 有効証拠金：869,112円 ⇒灰色の折れ線グラフ
決済益が多少あり、評価損は先週より減少
純資産は先週比+2,987円となりました。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“ではあるのですが、AUD/NZD以外の通貨ペアは一旦様子見
毎月3万円の入金も停止し、他の何かに投資していこうと思います。
今後もトラリピは続けていきますが、引くべき時は引くのも戦略のひとつです。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、レンジアウトは損切りします。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP（撤退中）
7/19に撤退しました、相場の状況によっては再開も考えています。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
以上、トラリピ週次報告 第57回 946円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
