2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
7/29～8/2の収支は6,736円でした。
※EUR/GBP一時撤退により、割り当てていた40万円を出金しました。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ累計決済損益：92,648円
現在の運用はAUD/NZDのみとなります。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/NZD | 0 | 12 | 6,736 | -7,872 |
| 合計 | 0 | 12 | 6,736 | -7,872 |
決済損益 6,736円 評価損益 -7,872円
累計決済損益：+92,648円
AUD/NZDは高値より220pips程急落、経済指標で悪かった部分は6月の住宅建設許可件数くらいでしたが、豪ドルはかなり売り込まれましたね。
今まで溜めていた売りポジションを吐き出してくれました。
AUD/NZDの利益幅の比較検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 38 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
8月の④は54pipsで設定していきます。
検証34週目の報告
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 5 | 31 | 2,284 | 13,876 |
| ② | 150 pips | 2 | 15 | 2702 | 20,036 |
| ③ | 250 pips | 0 | 7 | 0 | 14,748 |
| ④ | 35 pips | 5 | 35 | 1,750 | 13,607 |
利益幅150pipsの累計決済益が20,000円を突破しました。
各設定の割り当て資金が20万円ずつなので、目標である利益率10％を達成しました。
検証期間の残りは4ヶ月、このまま150pipsが首位を独走するのか、結果が楽しみです。
純資産：884,776円
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,200,000円 ⇒グラフの青色部分
- 出金額：400,000円
- 累計決済益：92,648円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：892,648円 ⇒青+オレンジ
- 評価損益：-7,872円
- 有効証拠金：884,776円 ⇒灰色の折れ線グラフ
相場の急落により売りポジションの含み損が減少、84,776円の黒字運用となっています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
現在の目標は“1ヵ月の決済益＞毎月の入金額（30,000円）“ではあるのですが、AUD/NZD以外の通貨ペアは一旦様子見
毎月3万円の入金も停止し、他の何かに投資していこうと思います。
今後もトラリピは続けていきますが、引くべき時は引くのも戦略のひとつです。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、レンジアウトは損切りします。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP
7/19に撤退しました、相場の状況によっては再開も考えています。
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：21本（トラップ幅50pips）
- 利益幅：50pips
- 割り当て資金：40万円
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
以上、トラリピ週次報告 第46回 6,736円
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
