2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
2/26～3/1の収支は+1,622円でした。
現在入金額108万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBPとAUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | -222 |
| AUD/NZD | 0 | 4 | 1,622 | -991 |
| 合計 | 4 | 1 | 1,622 | -1,213 |
決済損益 +1,622円 評価損益 -1,213円
累計決済損益：+46,844円
2月初旬、NZDの利上げ期待でAUD/NZDは大幅下落、先週中央銀行から金利据え置きの発表で
AUD/NZDが上昇する流れとなりました。
上昇幅は120pipsほどでしたので利益幅の広いポジションは決済されませんでしたが、
買いポジションが4件決済され、評価損も減った良い週でした。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 45 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
3月も④は45pipsで設定していきます。
検証13週目の報告
今週は①、④共に2回の決済がありました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 2 | 15 | 856 | 6,709 |
| ② | 150 pips | 0 | 3 | 0 | 4,492 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 45 pips | 2 | 15 | 766 | 6,365 |
250pipsの利益幅はなかなか決済されませんね、もっと相場が一方通行に動かないとダメなようです。
資産の推移
3月1日、月初なので3万円を入金しました。
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,080,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：46,844円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,126,844円（受渡前損益も含む）青+オレンジ
- 評価損益：-1,213円
- 有効証拠金：1,125,621円 ⇒灰色の折れ線グラフ
私は資産を有効証拠金で見ています。
これは、今トラリピを全決済した時に残るお金で、入金額より多ければ黒字運用ができていると言うことになります。
また、現在の目標は“1ヵ月の決済益（現在平均8,000円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：11本
- 利益幅：110pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
トラップ本数を減らし利益幅を広げ、20万円の割り当て資金で収まるように運用していき、
レンジの下抜け時は運用を停止、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
以上、トラリピ週次報告 第24回 2024年2月26日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
