2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
2/19～2/23の収支は+1,578円でした。
現在入金額105万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBPとAUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | 240 |
| AUD/NZD | 4 | 1 | 1,578 | -13,463 |
| 合計 | 4 | 1 | 1,578 | -13,223 |
決済損益 +1,578円 評価損益 -13,223円
累計決済損益：+45,222円
今週のAUD/NZDは下落相場で売りポジションが1件決済、買いポジションが4件新規で成立し、
含み損を抱える展開となりました。
また、買いポジションが2万通貨あり、マイナススワップが少し負担になっています。
相場が上昇して欲しい、と言うのが本音です。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 45 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
今月は④は45pipsで設定していきます。
検証12週目の報告
今週は150pipsの決済が1件ありました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 0 | 13 | 0 | 5,853 |
| ② | 150 pips | 1 | 3 | 1578 | 4,492 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 45 pips | 0 | 13 | 817 | 5,599 |
利益幅150pipsは累計3回の決済ですが、狭い利益幅に追いつく勢いで、
ここからの展開が楽しみです。
資産の推移
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,050,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：45,222円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,095,222円（受渡前損益も含む）
- 評価損益：-13,223円
- 有効証拠金：1,081,999円 ⇒灰色の折れ線グラフ
私は資産を有効証拠金で見ています。
これは、今トラリピを全決済した時に残るお金で、入金額より多ければ黒字運用ができていると言うことになります。
また、現在の目標は“1ヵ月の決済益（現在平均8,000円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
- 損切りライン上：1.1510 下：0.9990
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでも書いてあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金は80万円、下落時は0.9990到達で損切りして終了。
すべてのポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になります。
EUR/GBP
- 0.825～0.925の売りトラップ
- トラップ本数：11本
- 利益幅：110pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更、理由は割り当て資金20万円では少なかったからです。
詳しくは、トラリピ設定EUR/GBP編に書いています。
トラップ本数を減らし利益幅を広げ、20万円の割り当て資金で収まるように運用していきます。
また、レンジの下抜け時は運用を停止し、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
以上、トラリピ週次報告 第23回 2024年2月19日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
