2023年9月から始めたマネースクエアが提供するトラリピの収支報告を、ブログで公開しています。
1/15～1/19の収支は+2,231円でした。
現在入金額102万円、毎月3万円ずつ資金を積み立てていきます。
AUD/NZDの利益幅の検証も併せてお伝えします。
トラリピ決済履歴
現在の運用はEUR/GBP・AUD/NZDの2ペアです。
| 通貨ペア | 新規 成立 | 決済 回数 | 決済 損益 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0 | 1 | 1,409 | +73 |
| AUD/NZD | 2 | 2 | 822 | +1,984 |
| 合計 | 2 | 2 | 2,231 | +2,057 |
決済損益 +2,231円 評価損益 +2,057円
今週の感想
AUD/NZDは週末にかけて連続陽線、オーストラリアの雇用統計の結果はあまり良くなかった印象でしたが、
しっかりと買われた展開で2件の決済がありました。
トレンドラインで反発した印象です。
無理やりトレンドラインを引くとこんな感じでしょうか、あくまでも目安として捉えて下さい。
EUR/GBPは決済が1件、プラススワップや円安ポンド高の影響で決済益が大きいですね。
AUD/NZDの利益幅の検証
現状のAUD/NZDのベストな利益幅をバックテストで検証しました▼
また、ATRでベストな利益幅を出せるのか検証しています▼
その結果、バックテストではベストな利益幅は250pips、ATRでは利益幅の検証は難しいと判断しました。
結果を踏まえ12月1日、AUD/NZDの設定を変更しました。
| 利益幅 (pips) | 買い レンジ | 売り レンジ | 割り当て 資金 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 50 | 1.000 ~ 1.076 （20本） | 1.074 ~ 1.150 （20本） | 各20万円 |
| ② | 150 | |||
| ③ | 250 | |||
| ④ | 48.5 |
- レンジ幅、トラップ本数、割り当て資金は①～④まで同じ
- ①～③の利益幅は数字の通り固定
- ④の利益幅は月初の日足期間20のATR値で毎月変更
今月も④は48.5pipsで設定していきます。
検証開始7週間目の報告
今週は2回の決済がありました。
| 利益幅 | 今週の 決済回数 | 累計 決済回数 | 今週の 決済益(円) | 累計 決済益(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 50 pips | 1 | 7 | 418 | 3,052 |
| ② | 150 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 250 pips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ | 48.5 pips | 1 | 7 | 404 | 2,960 |
AUD/NZDの値動きはどんどん小さくなっていますので、②③の決済はしばらく見込めない状況です。
入金額（1,020,000円）< 有効証拠金（1,056,823円）となっており、
AUD/NZDの利益幅の広いポジションが評価損益の底上げをしてくれています。
資産の推移
- 預託証拠金：入金額+今までの累計決済損益、損切りしない限り増えていく
- 評価損益：未決済の含み損益、相場の動きにより日々変動する
- 有効証拠金：預託証拠金+受渡前損益+評価損益、入金額より多いと黒字運用、少ないと赤字運用
- 入金額：1,020,000円 ⇒グラフの青色部分
- 累計決済益：34,776円 ⇒グラフのオレンジ部分
- 預託証拠金：1,054,776円（受渡前損益も含む）
- 評価損益：+2,057円
- 有効証拠金：1,056,823円 ⇒灰色の折れ線グラフ
ハーフ＆ハーフの中央でポジションを取った為、
一度どちらかに相場が大きく動いて欲しいです。
現在の目標は”毎月の決済益（現在平均7,500円）＞毎月の入金額（30,000円）“で、
決済益と積み立て金が貯まり次第EUR/GBPの設定を変更していきたいと考えています。
今年の運用方針と設定
1月も半ばになりましたが、今年2024年のトラリピの運用方針と設定を通貨ペア別に書いていきます。
AUD/NZD
- 1.000～1.150のハーフ＆ハーフ
- トラップ本数：20本×4セット
- 利益幅：50、150，250，ATR値の4種類
- 割り当て資金計：80万円
2024年のAUD/NZDは利益幅を検証するでもあるように1年間はこの設定で運用していきます。
割り当て資金の変更もなく、レンジアウトすれば損切りして終了となります。
すべてポジションを持った状態で損切りすると約29万円の損失になりますが、許容範囲内です。
もっと大きく動いて欲しい
EUR/GBP
- 0.808～0.994の売りトラップ
- トラップ本数：18本
- 利益幅：70pips
- 割り当て資金：20万円
EUR/GBPは設定変更予定、理由は割り当て資金20万円では少ないからです。
全てのポジションを持った上でレンジを上抜けすると、約40万円の含み損をかかえます。
割り当て資金を増やすのではなく、トラップ本数を減らし利益幅を広げ
20万円の割り当て資金で収まるように運用していきます、含み損がない今が設定変更のチャンスかも。
また、レンジの下抜け時は運用を停止し、USD/CADもしくはNZD/USDの運用に資金を回す予定です。
毎月の積み立て資金はEUR/GBP運用に回していきます。
挨拶が遅れましたが、2024年もよろしくお願いいたします。
以上、トラリピ週次報告 第18回 2024年1月15日の週
でした
毎週収支報告をしていきますので結果をお楽しみに
